Вопшем так, для начала брендмауер.
Пуск - настройка - панель управления - брендмаур виндовс (скрин 1)
1). если выключаем, то все должно быть так (скрин 2)
2). если добавляем в исключения :
(скрин 3, 4) и выбираешь ексешник сначала сампа, и потом такуюже операцию с ексешником самой игры гта
кста, какой у теюя антивирус???